SignalPlus波动率专栏(20240306)：BTC在历史高点遭遇大幅回调
昨日（5 MAR）美国 2 月标普全球服务业 PMI 终数录得 52.3 ，高于预期的 51.4 和前值 51.3 ，显示出价格压力稍有抬头的迹象，随后公布的 2 月份 ISM 服务业 PMI 指数低于预期，使得美债收益率高开低走，当前两年期/十年期分别为 4.566% /4.166% 。美国三大股指均收跌 1% 以上。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
数字货币方面，比特币在突破历史最高点后大幅跳水超过 10% ，一度下探至 60000 美元下方，现已收复大部分失地回到 66000 附近，截止目前，日内 BTC 多单/空单爆仓数额达到 2.18 亿/9678 万。对于此次回调，分析师指出，此前比特币在过去几天基本呈直线上涨，出现一点获利回吐的行为是预期之内的，除此之外，部分交易者持有“一次性获利了结”的心态，使得币价在历史最高点处很快遭遇了止盈卖压，也让人们有理由相信这次并不是所谓的“恐慌性抛售”，但市场仍旧上调了短期内的价格波动预期，期权前端隐含波动率大幅上涨 3 ～ 5% ，ETH 更是爆拉 10% Vol 再度与 BTC 拉开差距。交易方面，此轮回调吸引了看跌期权的建仓，代表的有 BTC 8 MAR-62000-P，以及 ETH 29 MAR 3500/3400-P 的买单流入。另一方面，在价格反弹期间，大宗平台上购入看涨策略的成交依然活跃，表达了对后市上行空间的展望。
Source: Deribit （截至 6 MAR 16: 00 UTC+ 8）
Source: SignalPlus, 短期隐含波动率水平再度上行
Data Source: Deribit，BTC 成交分布
Data Source: Deribit，ETH 成交分布
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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